DAX® - …oder besser sell in Summer

…oder besser sell in Summer

Interessanterweise unterliegt das eben beschriebene Phänomen selbst auch dem Faktor "Saisonalität". Schließlich ergibt sich eine Outperformance der Small & Mid Caps regelmäßig vor allem bis zum Sommer, während auf die besonders kritischen Börsenmonate August und September eine deutliche Erholung der großen "blus chips" im 4. Quartal folgt. Das Phänomen der Jahresendrally beflügelt vor allem die Börsenelite aus dem DAX®. Wenn Anleger alle diese Aspekte zusammenfügen, dann ergibt sich eine saisonale Mid Cap-DAX®-Strategie 3.0. Zu Jahresbeginn setzten Investoren dabei auf die Kursentwicklung des MDAX®, ehe sie Ende Juli der Börse den Rücken kehren. In den schwierigen Börsenmonaten August und September wird stattdessen "Cash" gehalten. Im letzten Quartal setzen Anleger dann mit einem klassischen DAX®-Engagement auf eine mögliche Jahresendrally. Wahrscheinlich warten Sie nun sehnsüchtig auf die Resultate des Backtests unserer Vorgehensweise. Da uns regelmäßig Fragen zum Thema "Backtesting" erreichen, möchten wir gerne einige grundsätzliche Bemerkungen vorwegstellen. Wie heißt es immer so schön: "Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft"!

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