DAX® - Intraday: Kein Blumentopf zu gewinnen!
Intraday: Kein Blumentopf zu gewinnen!
Statistische Auswertungen bieten Anlegern gleich mehrere Vorteile: Zum einen beinhalten sie in der Regel keinen Interpretationsspielraum und sind somit oftmals absolut objektiv. Zum anderen sorgen eigene Systemtests bei Investoren regelmäßig für ein vertieftes Marktverständnis. Ziel der heutigen Auswertung ist also nichts weniger als eine steile Lernkurve – sollte uns dieses eherne Unterfangen gelingen, dann hätten sich diese Zeilen mehr als gelohnt! Auf Basis der DAX®-Daten vom 14.12.1993 bis zum 21.09.2021 haben wir die Intraday-Performance der deutschen Standardwerte bzw. den Einfluss von Auf- und Abwärtskurslücken auf die Wertentwicklung untersucht. Zum Abschluss werden wir zudem eine darauf aufbauende Handelsstrategie vorstellen. Starten wir mit einem echten Knalleffekt: Wenn Anleger an jedem der 7.033 Handelstage der letzten 28 Jahre zur Eröffnung eine DAX®-Longposition eingegangen wären und diese zum Schlusskurs wieder glattgestellt hätten, dann resultiert daraus trotz des zugrundeliegenden Haussetrends ein ordentliches Minus. Mit anderen Worten: Der Erwartungswert des Intraday-Investment ist negativ! So bleiben von einer Anfangsinvestition von 100 EUR letztlich nur noch 39 EUR übrig (Fortsetzung siehe unten).
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Statistische Auswertungen bieten Anlegern gleich mehrere Vorteile: Zum einen beinhalten sie in der Regel keinen Interpretationsspielraum und sind somit oftmals absolut objektiv. Zum anderen sorgen eigene Systemtests bei Investoren regelmäßig für ein vertieftes Marktverständnis. Ziel der heutigen Auswertung ist also nichts weniger als eine steile Lernkurve – sollte uns dieses eherne Unterfangen gelingen, dann hätten sich diese Zeilen mehr als gelohnt! Auf Basis der DAX®-Daten vom 14.12.1993 bis zum 21.09.2021 haben wir die Intraday-Performance der deutschen Standardwerte bzw. den Einfluss von Auf- und Abwärtskurslücken auf die Wertentwicklung untersucht. Zum Abschluss werden wir zudem eine darauf aufbauende Handelsstrategie vorstellen. Starten wir mit einem echten Knalleffekt: Wenn Anleger an jedem der 7.033 Handelstage der letzten 28 Jahre zur Eröffnung eine DAX®-Longposition eingegangen wären und diese zum Schlusskurs wieder glattgestellt hätten, dann resultiert daraus trotz des zugrundeliegenden Haussetrends ein ordentliches Minus. Mit anderen Worten: Der Erwartungswert des Intraday-Investment ist negativ! So bleiben von einer Anfangsinvestition von 100 EUR letztlich nur noch 39 EUR übrig (Fortsetzung siehe unten).
DAX® (Daily)
Quelle: Refinitiv, HSBC² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart DAX®
Quelle: Refinitiv, tradesignal²
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