DAX® - Mind the gap: Stabilität in schwierigen Marktphasen
Mind the gap: Stabilität in schwierigen Marktphasen
Transaktionskosten wurden bei unserem Backtest nicht berücksichtigt. Die unten aufgeführte Grafik zeigt seit 2000 eine deutliche Outperformance des Gap-DAX® gegenüber dem DAX® und der Intraday-DAX®-Strategie. Besonders hervorheben möchten wir an dieser Stelle die Robustheit des Gap-DAX® in Bärenmärkten. So sehen wir insbesondere während der Dotcom-Krise einen stabilen Verlauf der Strategie. Auch andere Drawdowns wie etwa während der Finanzkrise von 2008 oder der Corona-Krise von 2020 fielen nicht so gravierend aus wie beim DAX®. Ein wichtiger Grund für die Outperformance der Gap-DAX®-Strategie ist die höhere Trefferquote. Während der DAX® seit Beginn des Jahrtausends auf eine Trefferquote von 52,94% kommt, erzielt die Gap-Strategie eine Quote von 54,49%. Die Intraday-Strategie ist sogar nur in 51,99% der Fälle erfolgreich. Auch in der kurzfristigen Betrachtung seit 2015 sehen wir ein ähnliches Bild. Die Gap-Strategie hat sich nach dem Corona-Tief im März sehr schnell erholt und sogar neue Bestmarken erreicht, während der DAX® noch mit seinem Allzeithoch kämpft. Die Trefferquoten der letzten fünf Jahre gleichen der langfristigen Perspektive.
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DAX® (Daily)
Quelle: Refinitiv, HSBC²
5-Jahreschart DAX®
Quelle: Refinitiv, tradesignal²
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