DAX® - Tradingrange weist den Weg

HSBC Daily Trading

Tradingrange weist den Weg

Der DAX® startete schwächer in die neue Handelswoche. Damit beißt sich das Aktienbarometer weiter die Zähne an dem ehemaligen, steilen Erholungstrend seit Dezember vergangenen Jahres (akt. bei 13.319 Punkten) aus. Auf der Indikatorenseite hat der Schwächeanfall zu Wochenbeginn zur Folge, dass sich das jüngste Ausstiegssignal seitens des MACD verfestigt. Vor diesem Hintergrund sollten Anleger der zuletzt beschriebenen Schiebezone zwischen gut 13.300 Punkten auf der Ober- und 13.144/13.139 Punkten auf der Unterseite aktuell ihr Hauptaugenmerk widmen. Derzeit steht vielmehr sogar die untere Begrenzung der angeführten Tradingrange im Mittelpunkt. Schließlich würde ein Abgleiten unter die Marke von 13.139 Punkten die jüngste Seitwärtsphase in eine Toppbildung umschlagen lassen (siehe Chart). Rein rechnerisch ergibt sich im Fall einer negativen Weichenstellung ein kalkulatorisches Abschlagspotential von rund 260 Punkten. Auf dem Weg zum Ausschöpfen dieses negativen Rückschlagspotentials definiert die 200-Stunden-Linie (akt. bei 13.017 Punkten) den Auftakt zu einer wichtigen Kumulationszone, welche sich zusätzlich aus dem Gap von Anfang November bei 13.019/12.992 Punkten sowie einem Fibonacci-Level (12.991 Punkte) speist.


DAX® (1 Hour)



Rückenwind dank Thanksgiving?

Saisonale Phänomene – wie z. B. die Weihnachtsrally – sind in den letzten Jahren intensiv erforscht und einem breiten Investorenkreis bekannt gemacht worden. Weniger vertraut sind Anleger mit der Anomalie der „Thanksgiving-Rally“. In der Woche des amerikanischen Erntedankfestes am Donnerstag legen die Börsenkurse regelmäßig zu. Um diese These zu belegen, haben wir für den S&P 500® die Kursdaten seit 1945 herangezogen. Seit dem Ende des 2. Weltkrieges legten die US-Standardwerte im Durchschnitt um 0,63 % in der Thanksgivingwoche zu. Die gute Wertentwicklung ist aber nur eine Seite der Medaille, denn die Trefferquote von knapp 69 % halten wir für fast noch wichtiger. Hervorheben möchten wir auch die Performance im Umfeld des Feiertags – konkret von der Eröffnung am Mittwoch bis zum Schlusskurs am sog. „Black Friday“. Die „Klammer“ um Thanksgiving produziert einen Return von durchschnittlich 0,39 % und die Wahrscheinlichkeit für steigende Notierungen erhöht sich auf 77 %. Als Erklärungsansatz für diese saisonale Anomalie dienen regelmäßig psychologische Aspekte – sprich die „gute (Investoren-)Laune“ im Umfeld von Feiertagen. Angesichts der derzeit vorliegenden Ausbrüche könnte der saisonale Thanksgiving-Rückenwind 2019 auf fruchtbaren Boden fallen.


S&P 500® (Daily)



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Quelle

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