DAX® - Schwergewichte mit saisonalem Rückenwind
Schwergewichte mit saisonalem Rückenwind
Saisonale Auswertungen liegen häufig für den amerikanischen Aktienmarkt vor, während diese für Deutschland oftmals fehlen. Zu dieser stiefmütterlichen Behandlung des Themas „Saisonalität“ wollten wir ein Gegengewicht setzen und hatten die durchschnittliche Entwicklung der zehn DAX®-Schwergewichte über die schwierigen Sommermonate untersucht. Da der seinerzeit herausgearbeitete saisonale Bremsklotz so gut funktioniert hat und weil sich die saisonalen Rahmenbedingungen im 4. Quartal bessern, ist es Zeit für ein Update. Konkret möchten wir untersuchen, wie sich die zehn größten DAX®-Titel – gemessen an der Marktkapitalisierung von SAP bis zur Deutschen Post – in den letzten drei Monaten des Jahres entwickelt haben. Als Datenbasis dienen dabei die Jahre von 2000 bis 2017. Im letzten Quartal hat ein Portfolio aus den DAX®-Schwergewichten im Durchschnitt in diesem Jahrtausend um 7,25 % zugelegt und stellt dabei seine Benchmark (+5,87 %) in den Schatten. Mit anderen Worten: Die größten deutschen Standardwerte scheinen in besonderer Weise von dem saisonalen Phänomen der Jahresendrally zu profitieren. Die Wertentwicklung ist aber nur die eine Seite der Medaille (Fortsetzung siehe unten).
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